海富通量化选股夹杂C: 海富通量化选股夹杂型证券投资基金(海富通量化选股夹杂C)基金居品贵寓撮要更新

发布日期：2024-12-23 16:43    点击次数：128

海富通量化选股夹杂型证券投资基金（海富通量化选           股夹杂C）基金居品贵寓撮要更新                                  编制日历：2024年12月12日                  送出日历：2024年12月23日 本撮要提供本基金的纰谬信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募确认书等销售文献。 一、居品大略 基金简称       海富通量化选股夹杂      基金代码       021655 下属基金简称     海富通量化选股夹杂 C    下属基金代码     021656            海富通基金守护有限公 基金守护东说念主                     基金托管东说念主      中信证券股仹有限公司            司 基金合同成效日    2024-07-23 基金类型       夹杂型            走动币种       东说念主民币 运作样貌       等闲洞开式          洞开频率       每个洞开日                           开动担任本基金 基金司理       李自悟            基金司理的日历                           证券从业日历     2008-04-30 注：本基金基金类型为偏股夹杂型。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资蓄意与投资策略 投资者可阅读本基金《招募确认书》“九、基金的投资”了解详备情况。          本基金主要通过量化模子精选个股，力图已毕基金财富长期安适的增 投资蓄意          值。          本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板及          其他经中国证监会允许上市的股票）、存托字据、港股通方向股票、          债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期          单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赈济机构债、政          府赈济债券、场地政府债、可交换债券、可调养债券）、财富赈济证          券、债券回贩、银行进款（包括契约进款、按时进款偏执他银行进款）、          货币市集用具、同行存单、繁衍用具（股指期货、国债期货、股票期 投资范围          权）及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须符          合中国证监会的相干觃定。本基金可根据法律法觃的觃定参不融资业          务。在未杢条目许可的情况下，本基金可根据相干法律法觃，在履行          合乎递次后，参不融券业务和转融通证券出借业务。如法律法觃或监          管机构以后允许基金投资其他品种，基金守护东说念主在履行合乎递次后，          不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票财富（包含存          托字据）占基金财富的比例为60%-95%，投资于港股通方向股票比例          占股票投资比例的0-50%。每个往改日日终在扣除股指期货、国债期          货、股票期权合约需交纳的保证金以后，基金保留的现款或投资于到          期日在一年以内的政府债券的比例诡计丌低于基金财富净值的5%，本          基金所指的现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。如          法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例扬弃，基金守护东说念主在履          行合乎递次后，不错调整上述投资品种的投资比例。          具体包括：          券市集举座走势的贪图分析，对股票、债券等各类别财富之间的相对          价值迚行判断，笃定各类财富之间的投资比例，幵劢态调整；          建股票投资组合，具体包括量化选股模子、投资组合优化及港股通标 主要投资策略   的股票的投资策略；          略以及杠杆策略；          另外，本基金投资策略还包括财富赈济证券投资策略、可调养债券及          可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票          期权投资策略、参不融资业务策略及畅通受限证券投资策略。          中证800指数收益率×75%+银行活期进款利率（税后）×20%+中证 事迹比较基准          港股通空洞指数收益率×5%          本基金为夹杂型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金、债券          型基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通方向股票，需承担 风险收益特征          港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及走动觃则等互异          带杢的独到风险。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 投资组合股产设置图表                数据截止日历：2024-09-30                                    算备付金诡计 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在申贩/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费样貌/费率     备注                 /抓有期限（N）                         N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天       - 注：申贩费：本基金C类基金仹额丌收取申贩费 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费样貌/年费率或金额                  收取方 守护费             1.20%                 基金守护东说念主、销售机构 托管费             0.20%                   基金托管东说念主 销售处事费           0.50%                    销售机构 审计用度           24,000.00               司帐师事务所 信息裸露费          60,000.00               觃定裸露报刊         按照国度关联觃定和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金财产中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提范例和支付样貌详见本基金的《招募确认书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 最终现实金额以基金按时文告裸露为准。 四、风险揭示与纰谬辅导 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   投资于本基金的风险主要包括：   （1）本基金为夹杂型证券投资基金，基金财富主要投资于股票市集不债券市集，因此 股市、债市的波劢将影响到基金事迹及抓有东说念主申诉。本基金股票财富（包含存托字据）占基 金财富的比例为 60%-95%，投资于港股通方向股票比例占股票投资比例的 0-50%，无法 十足觃避市集举座下落风险和个股、个券下落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚抓长 期投资理念，重规股票投资风险的防护，可是基于投资范围的觃定，本基金无法十足觃避股 票市集和债券市集的下落风险。   （2）本基金基于量化模子迚行股票投资决议，量化模子投资递次有别于传统的价值分 析投资递次。一方面，面对丌断变换的市集环境，量化投资策略所苦守的模子表面均处于丌 断发展和完善的历程中；另一方面，在量化模子的现实哄骗中，中枢参数假设的变劢均可能 影响举座敁果的踏实性；终末，定量模子存在对历史数据的依赖。因此，在现实哄骗历程中， 苦守量化模子构建的投资组合在一定进度上可能无法达到预期的投资敁果。   （3）本基金在洞开日可能出现多数赎回，导致基金财富变现不毛，出现展期赎回、延 缓支付赎回款项或暂停赎回的风险。   （4）本基金可通过港股通投资于香港市集，在市集迚入、投资环境、可投资对象、税 务战略、市集轨制、走动觃则等方面齐有一定的扬弃，况兼此类扬弃可能会丌断调整，这些 扬弃身分的变化可能对本基金迚入或退出当地市集形成箝制，从而对投资收益以及日常的申 贩赎回产生径直或波折的影响。其次，在“内地不香港股票市集走动互联互通机制”下参不 香港股票投资还将濒临包括其他荒芜风险：香港市集走动觃则有别于内地 A 股市集觃则， 港股市集扩充 T+0 反转走动机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）                                       ，同期对 个股丌设涨跌幅扬弃，港股的价钱可能阐发出比 A 股更为剧烈的股价波劢；另外，根据现 行的港股通觃则，会存在港股通往改日丌连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港 股通丌能日常走动，港股通方向股票丌能实时卖出，可能带杢一定的流劢性风险。   （5）本基金若投资港股通方向股票，在走动时候内提交订单依据的港币买入参考汇率 和卖出参考汇率，幵丌就是最闭幕算汇率。港股通往改日日终，中国证券登记结算有限责仸 公司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔走动，笃定走动现实适用的结算汇率。 敀本基金投资濒临汇率风险，汇率波劢可能对基金的投资收益形成亏蚀。   港股通业务存在逐日额度扬弃。在香港衔尾走动系数限公司开市前阶段，当日额度使用 完了的，新增的买单申报将濒临失贤的风险；在联交所抓续走动时段，当日额度使用完了的， 当日本基金将濒临丌能通过港股通迚行买入走动的风险。   （6）本基金可投资财富赈济证券，由于财富赈济证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行， 且仅在特定机构投资东说念主范围内畅通转让，该品种的流劢性较差，且典质财富的流劢性较差， 因此，抓有财富赈济证券可能给组合股产净值带杢一定的风险。另外，财富赈济证券还濒临 提前偿还和展期支付的风险。   （7）繁衍用具投资风险：本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等繁衍用具。 本基金不错套期保值为方针投资股指期货，风险主要包括：杠杆风险、到期日风险、保证金 追加风险、盯市结算风险、套利策略的风险、无法平仓的风险、强行减仓的风险。本基金可 投资国债期货，风险主要包括：杠杆性风险、到期日风险、强制平仓风险、跨期基差风险。 本基金可投资于股票期权，风险主要包括：市集风险、行权风险、流劢性风险、时候价值风 险。   （8）基金投资存托字据的风险：本基金若投资存托字据，在承担境内上市走动股票投 资的共同风险外，还将承担不存托字据、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及走动机制相干的特 有风险。   （9）参不融资业务的风险：杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本加多 的风险及方向证券暂停走动或隔断上市的风险。   另外，投资于本基金的风险还包括市集风险、信用风险、守护风险、流劢性风险、操作 和时代风险、合觃性风险、收益率弧线风险、杠杆放大风险、投资流劢性受限财富的风险、 流劢性风险、本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险 偏执他风险。 （二）纰谬辅导   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金守护东说念主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎竭力的原则守护和哄骗基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   不本基金/基金合同相干的争议治理样貌为仲裁。因本基金产生的或不基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能治理的，均应根据基金合同的商定提交至仲裁机构迚行仲裁。 具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品贵寓撮要信息发生要紧变更的，基金守护东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金守护东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期柔软基金守护东说念主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵寓查询样貌    以下贵寓详见海富通基金守护有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管契约、招募确认书    ● 本基金按时文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及谈论样貌    ● 其他纰谬贵寓