巴克莱：期权商场已富饶反应了好意思国大选的波动风险

发布日期：2024-10-30 10:32    点击次数：146

　　巴克莱示意，行将到来的好意思国大选的标普500指数隐含波动幅度为1.8%，该风险水平已富饶被商场消化。

　　Stefano Pascale等生息品计谋师示意，VIX在1个月标普500指数实质波动率的纯粹两倍附近交投，反应了大选关连的价钱波动。

　　VIX比拟标普500指数实质波动率的比例与以往大选比拟较高，不太可能进一步走高。

　　大选前后的暴露访佛于非大选年，但标普500指数不异会在大选前的月份抓平，大选的两周全三个月后启动反弹，恰当典型的季节性特征。

　　标普500指数不异会在10月份出现较大的下落，提倡买入2024年11月SPY看跌期权价差，从而收拢偏度进步的契机。

　　商场的走向取决于谁拿下白宫，说明历史法例，如若民主党取胜，标普500指数不异会立即遭到抛售，但会在后续的几个月反弹，大选后12个月的总体申报率会优于共和党取胜的现象。

　　如若共和党东说念主取胜，在扫数总统任期内，标普500指数的平均申报率不异会更高。

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牵扯剪辑：李桐