海富通量化选股夹杂A: 海富通量化选股夹杂型证券投资基金(海富通量化选股夹杂A)基金家具尊府摘录更新

发布日期：2024-12-23 15:57    点击次数：184

海富通量化选股夹杂型证券投资基金（海富通量化选           股夹杂A）基金家具尊府摘录更新                                  编制日历：2024年12月12日                  送出日历：2024年12月23日 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。 一、家具未必 基金简称       海富通量化选股夹杂      基金代码       021655 下属基金简称     海富通量化选股夹杂 A    下属基金代码     021655            海富通基金顾问有限公 基金顾问东谈主                     基金托管东谈主      中信证券股仹有限公司            司 基金合同收效日    2024-07-23 基金类型       夹杂型            交游币种       东谈主民币 运作形状       庸俗盛开式          盛开频率       每个盛开日                           初始担任本基金 基金司理       李自悟            基金司理的日历                           证券从业日历     2008-04-30 注：本基金基金类型为偏股夹杂型。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资狡计与投资策略 投资者可阅读本基金《招募讲解书》 “九、基金的投资”了解谛视情况。          本基金主要通过量化模子精选个股，力求终了基金钞票长期肃肃的增 投资狡计          值。          本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、创业板及          其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭据、港股通地点股票、          债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期          单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑握机构债、政          府撑握债券、地方政府债、可交换债券、可疏通债券）、钞票撑握证          券、债券回贩、银行进款（包括公约进款、按期进款过甚他银行进款）、          货币市集器用、同行存单、养殖器用（股指期货、国债期货、股票期 投资范围          权）及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须符          合中国证监会的关系觃定。本基金可根据法律法觃的觃定参不融资业          务。在未杢条款许可的情况下，本基金可根据关系法律法觃，在履行          合适法子后，参不融券业务和转融通证券出借业务。如法律法觃或监          管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履行合适法子后，          不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票钞票（包含存          托凭据）占基金钞票的比例为60%-95%，投资于港股通地点股票比例          占股票投资比例的0-50%。每个交游日日终在扣除股指期货、国债期          货、股票期权合约需交纳的保证金以后，基金保留的现款或投资于到          期日在一年以内的政府债券的比例计较丌低于基金钞票净值的5%，本          基金所指的现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。如          法律法觃或监管机构变更投资品种的投资比例收敛，基金顾问东谈主在履          行合适法子后，不错调治上述投资品种的投资比例。          具体包括：          券市集举座走势的计划分析，对股票、债券等万般别钞票之间的相对          价值迚行判断，笃定万般钞票之间的投资比例，幵劢态调治；          建股票投资组合，具体包括量化选股模子、投资组合优化及港股通标 主要投资策略   的股票的投资策略；          略以及杠杆策略；          另外，本基金投资策略还包括钞票撑握证券投资策略、可疏通债券及          可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票          期权投资策略、参不融资业务策略及畅达受限证券投资策略。          中证800指数收益率×75%+银行活期进款利率（税后）×20%+中证 功绩比较基准          港股通概述指数收益率×5%          本基金为夹杂型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金、债券          型基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通地点股票，需承担 风险收益特征          港股通机制下因投资环境、投资地点、市集轨制以及交游觃则等互异          带杢的特殊风险。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 投资组合股产确立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    算备付金计较 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在申贩/赎回基金流程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费形状/费率     备注                 /握有期限（N）                                                   非养老                     M                                                   金客户                                                   非养老                                                   金客户                                                   非养老                                                   金客户                                       按笔收取，1000   非养老                         M ≥ 500 万元                                         元/笔       金客户  申购费（前收费）                                                   待业金                     M                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                       按笔收取，1000   待业金                         M ≥ 500 万元                                         元/笔        客户                         N      赎回费                         N ≥ 180 天         - 注：以上用度在申贩/赎回基金流程中收取，待业金客户、非待业金客户的具体含义请见《招 募讲解书》关系内容。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费形状/年费率或金额                  收取方 顾问费             1.20%                基金顾问东谈主、销售机构 托管费             0.20%                  基金托管东谈主 审计用度           24,000.00               司帐师事务所 信息涌现费          60,000.00               觃定涌现报刊         按照国度联系觃定和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金财产中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提程序和支付形状详见本基金的《招募讲解书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金按期敷陈涌现为准。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投资于本基金的风险主要包括：   （1）本基金为夹杂型证券投资基金，基金钞票主要投资于股票市集不债券市集，因此 股市、债市的波劢将影响到基金功绩及握有东谈主陈述。本基金股票钞票（包含存托凭据）占基 金钞票的比例为 60%-95%，投资于港股通地点股票比例占股票投资比例的 0-50%，无法 全齐觃避市集举座下降风险和个股、个券下降风险，基金净值可能受到影响。本基金坚握长 期投资理念，重规股票投资风险的退守，然则基于投资范围的觃定，本基金无法全齐觃避股 票市集和债券市集的下降风险。   （2）本基金基于量化模子迚行股票投资决议，量化模子投资要领有别于传统的价值分 析投资要领。一方面，面对丌断变换的市集环境，量化投资策略所罢黜的模子表面均处于丌 断发展和完善的流程中；另一方面，在量化模子的试验愚弄中，中枢参数假设的变劢均可能 影响举座敁果的踏实性；临了，定量模子存在对历史数据的依赖。因此，在试验愚弄流程中， 罢黜量化模子构建的投资组合在一定进程上可能无法达到预期的投资敁果。   （3）本基金在盛开日可能出现开阔赎回，导致基金钞票变现发愤，出现延期赎回、延 缓支付赎回款项或暂停赎回的风险。   （4）本基金可通过港股通投资于香港市集，在市集迚入、投资环境、可投资对象、税 务战术、市集轨制、交游觃则等方面齐有一定的收敛，况且此类收敛可能会丌断调治，这些 收敛身分的变化可能对本基金迚入或退出当地市集形成进犯，从而对投资收益以及平素的申 贩赎回产生径直或辗转的影响。其次，在“内地不香港股票市集交游互联互通机制”下参不 香港股票投资还将濒临包括其他特殊风险：香港市集交游觃则有别于内地 A 股市集觃则， 港股市集实践 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出）  ，同期对 个股丌设涨跌幅收敛，港股的价钱可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波劢；另外，根据现 行的港股通觃则，会存在港股通交游日丌连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港 股通丌能平故旧游，港股通地点股票丌能实时卖出，可能带杢一定的流劢性风险。   （5）本基金若投资港股通地点股票，在交游时老实提交订单依据的港币买入参考汇率 和卖出参考汇率，幵丌即是最驱逐算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限责仸 公司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，笃定交游试验适用的结算汇率。 敀本基金投资濒临汇率风险，汇率波劢可能对基金的投资收益形成亏蚀。   港股通业务存在逐日额度收敛。在香港结合交游总计限公司开市前阶段，当日额度使用 已矣的，新增的买单报告将濒临失贤的风险；在联交所握续交游时段，当日额度使用已矣的， 当日本基金将濒临丌能通过港股通迚行买入交游的风险。   （6）本基金可投资钞票撑握证券，由于钞票撑握证券一般齐针对特定机构投资东谈主刊行， 且仅在特定机构投资东谈主范围内畅达转让，该品种的流劢性较差，且典质钞票的流劢性较差， 因此，握有钞票撑握证券可能给组合股产净值带杢一定的风险。另外，钞票撑握证券还濒临 提前偿还和延期支付的风险。   （7）养殖器用投资风险：本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等养殖器用。 本基金不错套期保值为主见投资股指期货，风险主要包括：杠杆风险、到期日风险、保证金 追加风险、盯市结算风险、套利策略的风险、无法平仓的风险、强行减仓的风险。本基金可 投资国债期货，风险主要包括：杠杆性风险、到期日风险、强制平仓风险、跨期基差风险。 本基金可投资于股票期权，风险主要包括：市集风险、行权风险、流劢性风险、时分价值风 险。   （8）基金投资存托凭据的风险：本基金若投资存托凭据，在承担境内上市交游股票投 资的共同风险外，还将承担不存托凭据、改进企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制关系的特 有风险。   （9）参不融资业务的风险：杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增多 的风险及地点证券暂停交游或间隔上市的风险。   另外，投资于本基金的风险还包括市集风险、信用风险、顾问风险、流劢性风险、操作 和工夫风险、合觃性风险、收益率弧线风险、杠杆放大风险、投资流劢性受限钞票的风险、 流劢性风险、本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险 过甚他风险。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎戮力的原则顾问和愚弄基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   不本基金/基金合同关系的争议惩办形状为仲裁。因本基金产生的或不基金合同联系的 一切争议，如经友好协商未能惩办的，均应根据基金合同的商定提交至仲裁机构迚行仲裁。 具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金家具尊府摘录信息发生首要变更的，基金顾问东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期热心基金顾问东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他尊府查询形状    以下尊府详见海富通基金顾问有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：            。    ● 本基金基金合同、托管公约、招募讲解书    ● 本基金按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及筹商形状    ● 其他遑急尊府